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期权市场情绪转暖 认购合约逆市加仓

2021-09-15 08:55:10来源:新浪新闻综合

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原标题:认购合约逆市加仓

来源:期货日报

9月14日,两市振荡走弱。期权方面,标的资产50ETF跌1.62%,华泰柏瑞300ETF(510300)跌1.30%,嘉实沪深300ETF跌1.44%,各品种期权购沽隐波窄幅振荡,合成标的贴水缩小,认购合约逆市加仓,认沽减仓,期权市场情绪转暖。

盘后数据显示,50ETF期权市场成交上升,持仓量小幅增加。当日期权总持仓3753434张,较前一交易日增加6126张。其中认购合约持仓2125181张,较前一交易日增加102868张,认沽合约持仓1628253张,较前一交易日减少96742张。持仓量PCR值0.7662,较前一交易日减少0.0868。成交量方面,当日全市场合计成交3492932张,较前一交易日增加1000060张。其中认购期权成交1882635张,较前一交易日增加541830张,认沽合约总成交1610297张,较前一交易日增加458230张。日成交量PCR值0.8553,较前一交易日减少0.0039。

沪深300三个期权品种成交也全线增加,持仓则涨跌不一。其中,沪300ETF期权成交量2276651张,持仓量2099149张,成交额为18.097亿元;深300ETF期权成交量为403489张,持仓量为418219张,成交额为2.590亿元;沪深300股指期权成交量191395张,持仓量203626张,成交额为11.453亿元。

当前各品种期权隐波整体窄幅振荡,合成标的贴水缩小。数据显示,目前50ETF期权主力认购平值合约隐波为17.39%,认沽平值隐波为17.32%。沪300ETF期权主力认购平值合约隐波为14.15%,认沽平值隐波为17.06%。深300ETF期权主力认购合约隐波15.36%,认沽平值隐波16.94%。沪深300指数期权近月认购平值合约隐波为16.73%,认沽平值隐波为17.55%。从各个期权主力合约波动率微笑曲线看,认购及认沽隐含波动率在10%至30%区间内,处于历史相对低位。

两市振荡走弱,资源股高位回落,权重承压,量能连续40日在万亿元上方。期权市场方面,主力合约认购逆市大幅加仓,认沽减仓,50合成标的贴水缩小,期权市场情绪未现恐慌情绪。操作策略上,两市量能持续处于高位,市场日内波动加剧,仍建议做多Gamma和Vega。方向性投资者建议构建价差策略。短线也可跟随期权市场情绪积极做多。中长期来看,下方空间有限,当下是抄底良机,建议卖出看跌期权或构建备兑策略,也可利用期权构建合成多头。(作者单位:方正中期期货)